Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Финансовые инвестиции предприятия
408 Кб, 30 стр
15
- Финансовое планирование и прогнозирование
102 Кб, 20 стр
15
- Оценка финансового состояния предприятия и пути его совершенствования
130 Кб, 55 стр
15
- Налог на игорный бизнес
28 Кб, 28 стр
14
- Финансовая политика Республики Казахстан
67 Кб, 64 стр
13
- Формирование и использование прибыли
127 Кб, 35 стр
12
- Оборотные фонды и оборотные средства предприятия
98 Кб, 38 стр
12
- Негосударственные пенсионные фонды на российском финансовом рынке
855 Кб, 35 стр
12
- Механизм стимулирования и активизации инвестиционной деятельности
85 Кб, 49 стр
12
- Внутренний финансовый контроль на предприятиях и его организация
39 Кб, 42 стр
12
- Показать еще »
