Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов - курсовая работа (Теория) по менеджменту

 

Тезисы:

  • Выявление автокорреляции при помощи теста Сведа-Эйзенхарта.
  • Выявление автокорреляции при помощи статистики Дарбина-Уотсона.
  • Данная статистика выявляет автокорреляцию первого порядка.
  • Выявление автокорреляции при помощи графических методов.
  • Рассмотрим подробнее автокорреляцию случайных отклонений как нарушение предпосылки МНК.
  • Следовательно, автокорреляции остатков первого порядка в модели не обнаружено.
  • Исследование модели с помощью теста Бреуша-Годфри и анализ гетероскедастичности.
  • Корректировка автокорреляции случайных отклонений.
  • Проверка автокорреляции в модели при помощи теста Бреуша-Годфри.
  • Математическое ожидание случайного отклонения равно нулю: ( ) = 0 для всех наблюдений.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по менеджменту