Модель авторегрессии в корреляционной теории - контрольная работа по экономике отраслей

 

Тезисы:

  • Принципы построения модели авторегрессии.
  • Характеристическое уравнение модели авторегрессии.
  • Корреляционные связи позволяют осуществить регрессию текущего отсчета на предшествующие отсчеты.
  • Такой вид регрессии называется авторегрессией.
  • Для определения порядка модели пользуются методами Бартлетта, Акайке, Парзена.
  • Такая функция носит название частной автокорреляционной функции.
  • Формула для нахождения спектра модели АР лежит в основе параметрического спектрального оценивания.
  • С помощью модели АР можно получать спектральные оценки случайных процессов со сложной формой СПМ.
  • Для этого может быть придется использовать модели АР большого порядка.
  • Отметим, что корни характеристического уравнения полностью описывают модель АР.
Читать онлайнСкачать контрольную работу

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные контрольные работы по экономике отраслей