Лінійні стохастичні моделі еволюції фінансових індексів - курсовая работа (Теория) по менеджменту

 

Тезисы:

  • Розділ 1. Теоретичні Основи Методів І Моделей Фінансових Індексів.
  • Виявити і проаналізувати особливості структури і динаміки фінансових часових рядів.
  • Розробити алгоритм оцінювання параметрів волатильності на основі моделі ковзного середнього.
  • На протязі багатьох років дослідниками активно використовувались моделі Бокса-Дженкінса.
  • Теорія часових рядів як метод аналізу фінансових даних.
  • Розділ 2. Математичні Методи Лінійних Стохастичних Моделей Фінансових Ринків.
  • Розробити алгоритм оцінювання параметрів волатильності на основі узагальненої авторегресійної моделі.
  • З дисципліни "Математичні методи і моделі ринкової економіки".
  • Обєкт дослідження - процеси, що можуть бути описані часовими рядами.
  • Предметом дослідження є побудова ARMA-моделей.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по менеджменту