Оптимизация портфеля ценных бумаг - курсовая работа (Теория) по финансам

 

Тезисы:

  • Ожидаемая доходность портфеля, состоящего из n ценных бумаг, вычисляется по формуле.
  • Характеристики портфелей ценных бумаг.
  • Доли акций в портфеле ценных бумаг.
  • Среди этих задач значительное место занимают задачи оптимизации портфелей активов.
  • После такой подстановки выяснится, что неизвестными величинами являются веса Wi ценных бумаг.
  • А) n значений ожидаемой доходности E (ri) , где i = 1, 2,…, n каждой ценной бумаги в портфеле.
  • Где Wi - вес каждой ценной бумаги в портфеле.
  • При этом доходность ri какой-то i-ой ценной бумаги имела значения ri1, ri2,…, riN.
  • Найдём значения ковариаций ?i,m доходностей каждой ценной бумаги с рыночной нормой отдачи.
  • Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Портфельные инвестиции / Московская финансово-промышленная академия.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по финансам