Оценка стоимости опциона на основе биномиальной модели - курсовая работа (Теория) по финансам

 

Тезисы:

  • Целью курсовой работы является оценка стоимости опциона на основе биномиальной модели.
  • Вначале распространим биномиальную модель оценки опциона на три расчетных периода.
  • Формулы (1.2) и (1.3) позволяют оценить опцион, используя одноступенчатую биномиальную модель.
  • Отсюда следует, что цена европейского опциона в биномиальной модели с n периодами равна.
  • Теперь проведем оценку для американских опционов.
  • Принцип и порядок ценообразования опционов относится к числу основных финансовых теорий.
  • Для решения этой задачи был разработан целый ряд различных моделей ценообразования опционов.
  • Существует два основных вида опционов.
  • Азиатские опционы используются в основном в промышленности.
  • Итак, стоимость опционов "колл" и "пут" при увеличении волатильности возрастает.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по финансам