Построение эконометрических моделей, представленных различными типами временных рядов - курсовая работа (Теория) по менеджменту

 

Тезисы:

  • Для описания таких временных рядов используют модели с детерминированным трендом.
  • Траектории временных рядов с разными типами трендов отличаются друг от друга.
  • Построения обычной линейной регрессионной модели и нахождение остатков.
  • Теперь перейдем к построению модели в первых лагах.
  • Тест Уайта указывает на отсутствие в данной модели гетероскедастичности.
  • Тест Жака-бера указывает на нормальное распределение случайных отклонений в данной модели.
  • Модель первых лагов (1).
  • Временной рядОбозначениеДенежный агрегат М0, млрд.
  • Модель первых лагов (2) -модель в первых лагах без данных показателей.
  • ECM (1) - модель коррекции ошибок.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по менеджменту