Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции с помощью тестов Бреуша-Годфри и Q-статистики - курсовая работа (Теория) по экономике отраслей

 

Тезисы:

  • Проблему автокорреляции исследуем далее при помощи теста Бреуша-Годфри и Q-статистики Бокса-Льюнга.
  • Тесты Бреуша-Годфри и Q-тест выявили в модели наличие автокорреляции.
  • Построение регрессионной модели и её анализ на проблему автокорреляции.
  • На проблему гетероскедастичности исследуем модель при помощи теста Вайта (no cross, cross).
  • Значения Q-статистики и графиков также указываю на отсутствие автокорреляции в новой модели.
  • Альтернативная же гипотеза говорит о наличии в исходной модели проблемы автокорреляции.
  • Для улучшения качества модели, а так же её прогнозных свойств автокорреляцию следует устранить.
  • Предварительный анализ по статистике Дарбина-Уотсона указал на отсутствие автокорреляции.
  • Проблема автокорреляции: теория.
  • Для построения регрессионной модели были выбраны следующие экономические показатели.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по экономике отраслей