Прогнозирование волатильности доходности акций ОАО "Лукойл" с использованием модели ARCH - курсовая работа (Теория) по менеджменту

 

Тезисы:

  • Оценить параметры модели ARCH для прогнозирования доходности акций ОАО "Сбербанк России".
  • Модель ARCH для прогнозирования волатильности стоимости ценных бумаг.
  • Оценить параметры модели ARCH методом максимального правдоподобия.
  • Характеристики и свойства модели ARCH.
  • В 1982 г. Р. Энгл предложил модель, которая определяет зависимость дисперсии от других величин.
  • В таком случае обычные линейные регрессионные модели оказываются слишком грубыми.
  • Проанализировать состояние и динамику рынка акций ОАО "Сбербанк России".
  • Согласно этой модели, величины представляются в виде.
  • Можно показать, что процесс ARCH не автокоррелирован.
  • Запишем эквивалентную запись процесса ARCH.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по менеджменту