Характеристика и применение риск (САРМ, АРТ) - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике

 

Тезисы:

  • На тему: "Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов (САРМ, АРТ) ".
  • Предмет исследования - применение моделей оценки финансовых активов САРМ и АРТ.
  • Мы рассмотрели модель САРМ . Одним из основополагающих моментов в ней выступает актив без риска.
  • В рамках же САРМ государственная ценная бумага не содержит рыночного риска.
  • Объектом исследования будут являться модели оценки финансовых активов САРМ и АРТ.
  • Практическое применение моделей финансовых активов.
  • Каждый инвестор ставит перед собой две задачи - максимизировать доход и минимизировать риск.
  • Инвесторы одинаково оценивают ожидаемый уровень доходности и риска каждой из ценных бумаг.
  • Ставка без риска является вознаграждением за время, т. е. деньги во времени имеют ценность.
  • Широко диверсифицированный портфель заключает в себе практически только рыночный риск.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике