Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Налоговая система Российской Федерации: проблемы и совершенствование
67 Кб, 30 стр
14
- Организация инвестиционного проекта (на примере кондитерского цеха ОАО "Самарский хлебозавод №9")
68 Кб, 39 стр
13
- Оценка уровня финансового состояния ОАО "ПО"Красноярский завод комбайнов""
77 Кб, 33 стр
12
- Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия
81 Кб, 57 стр
12
- Финансы государственных унитарных предприятий
455 Кб, 42 стр
11
- Методика исчисления, уплаты земельного налога
67 Кб, 31 стр
11
- Формирование и использование прибыли
127 Кб, 35 стр
10
- Фінансовий механізм підприємства
160 Кб, 51 стр
10
- Структура капитала организации и возможности ее оптимизации
62 Кб, 30 стр
10
- Налоги как средство государственного регулирования экономики
247 Кб, 65 стр
10
- Показать еще »
