Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Финансовый рынок: сущность, виды, функции
22 Кб, 15 стр
14
- Земельный налог в Российской федерации и оценка эффективности его применения
41 Кб, 32 стр
12
- Содержание, принципы и особенности функционирования финансов некоммерческих организаций
45 Кб, 38 стр
11
- Денежно-кредитная система и ее структура в Рф
32 Кб, 20 стр
11
- Финансовый менеджмент и его роль
45 Кб, 35 стр
10
- Финансирование учреждений культуры
37 Кб, 26 стр
10
- Управление реальными инвестициями
53 Кб, 33 стр
10
- Статистическое изучение бюджета Амурской области
65 Кб, 33 стр
10
- Показатели и коэффициенты в системе управления инвестиционными проектами
116 Кб, 64 стр
10
- Государственный долг как важнейший элемент финансовой системы общества
63 Кб, 41 стр
10
- Показать еще »
