Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Портфельная теория Марковица
82 Кб, 36 стр
11
- Податковий контроль розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб на матеріалах Кіровоградської обласної лікарні
150 Кб, 95 стр
11
- Методика исчисления водного налога, порядок уплаты, отчетности
31 Кб, 30 стр
11
- Современный финансовый кризис
66 Кб, 52 стр
10
- Прямі податки
75 Кб, 39 стр
10
- Структура налоговой системы России
20 Кб, 25 стр
10
- Планирование централизованных капитальных вложений в РФ
91 Кб, 55 стр
9
- Налоговые правонарушения и ответственность налогоплательщика
41 Кб, 33 стр
9
- Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів
44 Кб, 32 стр
9
- Инвестиции как фактор экономического роста организации. Курсовик
80 Кб, 35 стр
9
- Показать еще »
