Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Методика исчисления водного налога, порядок уплаты, отчетности
31 Кб, 30 стр
26
- Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів
44 Кб, 32 стр
24
- Современный финансовый кризис
66 Кб, 52 стр
23
- Основные противоречия и проблемы белорусской системы налогообложения
1014 Кб, 51 стр
23
- Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия
59 Кб, 50 стр
22
- Акцизы и их применение
21 Кб, 34 стр
21
- Финансы индивидуальных предпринимателей
50 Кб, 47 стр
20
- Денежный рынок и его структура
133 Кб, 30 стр
20
- Финансовая деятельность субъектов хозяйствования
32 Кб, 18 стр
19
- Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО "Торговый дом "Швейные товары")
30 Кб, 49 стр
19
- Показать еще »
