Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - Курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Курсовые работы (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Национальное богатство страны
198 Кб, 26 стр
17
- Нарушения в актах налоговых органов. Пути решения споров
54 Кб, 43 стр
15
- Показатели и методы анализа инвестиционной привлекательности предприятия
37 Кб, 38 стр
12
- Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации
39 Кб, 33 стр
12
- Проблемы функционирования налоговой системы России. Основные направления налоговой политики
102 Кб, 46 стр
11
- Инвестиции в основной капитал
180 Кб, 35 стр
11
- Финансовый анализ предприятия ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока"
272 Кб, 25 стр
9
- Тенденции и перспективы развития финансового рынка в России
142 Кб, 44 стр
9
- Оптимизация структуры капитала предприятия
31 Кб, 26 стр
9
- Оборотные фонды и оборотные средства предприятия
98 Кб, 38 стр
9
- Показать еще »
