Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Оценка финансового состояния и деятельности предприятий
56 Кб, 35 стр
21
- Обгрунтування фінансування проекту з розведення нутрій і песців на звірофермі
231 Кб, 37 стр
21
- Расчет системы бюджетов ОАО "Кровля"
58 Кб, 35 стр
20
- Роль кредитного рынка в экономике России
289 Кб, 40 стр
19
- Финансовые ресурсы коммерческих организаций
35 Кб, 23 стр
18
- Государственный и муниципальный кредит
38 Кб, 37 стр
18
- Оцінка строків окупності кредитної позики
169 Кб, 45 стр
17
- Особенности современной финансовой политики России
46 Кб, 42 стр
17
- Современный финансовый кризис
66 Кб, 52 стр
16
- Анализ финансового состояния организации (на примере ОАО "Карком")
25 Кб, 41 стр
16
- Показать еще »
