Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - Курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные Курсовые работы (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Оценка финансово-экономического потенциала предприятия
43 Кб, 31 стр
15
- Анализ формирования и использования прибыли на предприятии ОАО "ЭРТИЛЬСТРОЙ"
33 Кб, 39 стр
14
- Тенденции и перспективы развития финансового рынка в России
142 Кб, 44 стр
13
- Налоги и их роль в развитии общественного сектора
43 Кб, 31 стр
13
- Налоговые доходы бюджета Кыргызстана
70 Кб, 56 стр
12
- Организация и оценка эффективности лизинговой операции
86 Кб, 46 стр
11
- Национальное богатство страны
198 Кб, 26 стр
11
- Налог на игорный бизнес
28 Кб, 28 стр
11
- Финансирование учреждений культуры
37 Кб, 26 стр
10
- Негосударственные пенсионные фонды на российском финансовом рынке
855 Кб, 35 стр
10
- Показать еще »
