Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Государственная пошлина: особенности исчисления и уплаты организациями РФ
96 Кб, 29 стр
23
- Финансовые санкции в Российской Федерации
28 Кб, 26 стр
15
- Нарушения в актах налоговых органов. Пути решения споров
54 Кб, 43 стр
14
- Инвестиционный проект строительства спортивно-развлекательного горнолыжного комплекса
363 Кб, 39 стр
14
- Налоговые правонарушения и ответственность налогоплательщика
41 Кб, 33 стр
13
- Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів
44 Кб, 32 стр
13
- Анализ финансового состояния предприятия ООО "Терминал Мега"
78 Кб, 53 стр
13
- Структура налоговой системы России
20 Кб, 25 стр
13
- Региональные налоги и сборы Российской Федерации
50 Кб, 29 стр
12
- Планирование централизованных капитальных вложений в РФ
91 Кб, 55 стр
12
- Показать еще »
