Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - Курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике

 

Тезисы:

  • Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
  • Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
  • Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
  • Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
  • Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
  • Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
  • Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
  • На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
  • Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
  • Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (Теория)

 

 

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные Курсовые работы (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике