Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Пенсионный фонд в РФ и во Франции
36 Кб, 21 стр
18
- Оптимизация структуры капитала предприятия
31 Кб, 26 стр
16
- Цель монетарной политики. Её механизм и инструменты
31 Кб, 26 стр
15
- Финансовый рынок: сущность, виды, функции
22 Кб, 15 стр
15
- Расходы федерального бюджета
52 Кб, 36 стр
14
- Анализ и оценка финансового состояния предприятия ООО "Форсаж"
74 Кб, 67 стр
14
- Состояние и активация иностранных инвестиций в Украине
62 Кб, 45 стр
12
- Пенсійний фонд України, його формування та використання
370 Кб, 57 стр
12
- Організація обліку грошових коштів в касі
53 Кб, 39 стр
12
- Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Вимм-Билль-Данн"
663 Кб, 57 стр
12
- Показать еще »
