Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Учет формирования финансовых результатов и прочих видов деятельности
29 Кб, 22 стр
16
- Финансы государственных унитарных предприятий
455 Кб, 42 стр
15
- Сучасний стан фондового ринку України
855 Кб, 17 стр
13
- Лизинг в агропромышленном комплексе
611 Кб, 32 стр
13
- Финансирование и его виды
50 Кб, 19 стр
12
- Налоговый контроль в системе налогового администрирования
73 Кб, 41 стр
12
- Корреляционный анализ финансов предприятия
111 Кб, 26 стр
12
- Финансирование и инвестиции на ОАО "Донецкий Металлургический завод"
84 Кб, 38 стр
10
- Анализ технического развития предприятия на примере ОАО "Туймаада Нефть"
132 Кб, 49 стр
10
- Формирование и использование прибыли
127 Кб, 35 стр
9
- Показать еще »
