Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Негосударственные пенсионные фонды на российском финансовом рынке
855 Кб, 35 стр
15
- Доходы федерального бюджета и резервы их увеличения
63 Кб, 26 стр
15
- Методы управления финансовыми рисками
41 Кб, 33 стр
12
- Анализ финансовых результатов деятельности организации
25 Кб, 36 стр
12
- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
56 Кб, 33 стр
12
- Финансовая деятельность государства и органов местного управления и самоуправления
31 Кб, 35 стр
11
- Налоговые правонарушения. Ответственность налогоплательщика за совершение налогового правонарушения
24 Кб, 24 стр
11
- Налоговое планирование предприятия
271 Кб, 39 стр
11
- Валютное регулирование и валютный контроль
31 Кб, 24 стр
11
- Оптимизация налогообложения предприятия
245 Кб, 35 стр
10
- Показать еще »
