Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе
58 Кб, 44 стр
21
- Сущность и природа современных денег
376 Кб, 51 стр
21
- Финансирование учреждений культуры
37 Кб, 26 стр
19
- Налогообложение в малом бизнесе
77 Кб, 56 стр
17
- Податок на додану вартість і його роль в формуванні доходів бюджету
853 Кб, 53 стр
16
- Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи
59 Кб, 51 стр
16
- Региональная финансовая политика
37 Кб, 37 стр
15
- Национальное богатство страны
198 Кб, 26 стр
15
- Анализ финансовой отчетности ОАО РАО "ЕЭС России"
61 Кб, 30 стр
14
- Деньги и денежный рынок. Проблемы регулирования денежного рынка
787 Кб, 41 стр
12
- Показать еще »
