Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Система бизнес-планирования на предприятии
880 Кб, 111 стр
14
- Лизинг на предприятии
430 Кб, 33 стр
12
- Формирование и использование средств Пенсионного фонда
46 Кб, 38 стр
11
- Становление налоговой системы в России
42 Кб, 34 стр
11
- Финансирование и инвестиции на ОАО "Донецкий Металлургический завод"
84 Кб, 38 стр
10
- Налогообложение в страховой организации
34 Кб, 29 стр
10
- Инвестиции и их влияние на национальную экономику. Инвестиционная политика РБ
2 Мб, 42 стр
10
- Экономическая эффективность и финансовая состоятельность бизнес-плана
246 Кб, 28 стр
9
- Финансы государственных унитарных предприятий
455 Кб, 42 стр
9
- Роль финансов в реализации социальных программ
56 Кб, 50 стр
9
- Показать еще »
