Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Финансовые санкции в Российской Федерации
28 Кб, 26 стр
16
- Управление цепочками поставок (SCM) в системе контроллинга
740 Кб, 36 стр
13
- Оборотные фонды и оборотные средства предприятия
98 Кб, 38 стр
13
- Принципы и сущность системы налогов и сборов в Российской Федерации
46 Кб, 29 стр
11
- Финансирование учреждений культуры
37 Кб, 26 стр
10
- Национальное богатство страны
198 Кб, 26 стр
8
- Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия Соузгинского мясокомбината
59 Кб, 54 стр
8
- Системный анализ налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования
132 Кб, 58 стр
7
- Анализ имущественного положения предприятия и оценка эффективности использования его активов
33 Кб, 42 стр
7
- Финансовый и инвестиционный анализ предприятия ЗАО "КЦ РТС"
336 Кб, 34 стр
6
- Показать еще »
