Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Методика исчисления водного налога, порядок уплаты, отчетности
31 Кб, 30 стр
48
- Налоги и платежи за пользование природными ресурсами
80 Кб, 38 стр
32
- Методика оценки эффективности реальных инвестиций
192 Кб, 18 стр
16
- Финансовый рынок Российской Федерации
2 Мб, 46 стр
15
- Управление цепочками поставок (SCM) в системе контроллинга
740 Кб, 36 стр
14
- Финансовая система России в условиях мирового финансово-экономического кризиса
120 Кб, 45 стр
13
- Проблемы совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации
52 Кб, 44 стр
13
- Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
67 Кб, 42 стр
13
- Анализ финансовой отчетности ОАО РАО "ЕЭС России"
61 Кб, 30 стр
12
- Анализ и оценка финансового состояния предприятия
37 Кб, 53 стр
12
- Показать еще »
