Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Финансовое планирование и прогнозирование
102 Кб, 20 стр
16
- Анализ технического развития предприятия на примере ОАО "Туймаада Нефть"
132 Кб, 49 стр
16
- Финансовые инвестиции предприятия
408 Кб, 30 стр
15
- Управление финансовыми потоками на примере предприятия "РосСибСтрой"
268 Кб, 61 стр
15
- Факторный анализ прибыли от продаж и анализ порога прибыли
40 Кб, 27 стр
14
- Учет и организация безналичного денежного оборота
35 Кб, 28 стр
13
- Региональные налоги и сборы Российской Федерации
50 Кб, 29 стр
13
- Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування
33 Кб, 27 стр
13
- Государственный бюджет Республики Беларусь
41 Кб, 36 стр
13
- Внутренний финансовый контроль на предприятиях и его организация
39 Кб, 42 стр
13
- Показать еще »
