Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Денежный рынок и его регулирование
241 Кб, 41 стр
17
- Формирование расходов бюджета на образование
570 Кб, 51 стр
16
- Оценка эфективности управления инвестиционным портфелем ОАО "Север"
55 Кб, 31 стр
16
- Долгосрочная финансовая политика предприятия
95 Кб, 49 стр
16
- Анализ деятельности операционного управления Сбербанка Российской Федерации
131 Кб, 52 стр
16
- Рынок инвестиций и его особенности в современной экономике России
107 Кб, 59 стр
15
- Методика исчисления водного налога, порядок уплаты, отчетности
31 Кб, 30 стр
15
- Внутренние источники финансирования предприятий
114 Кб, 58 стр
15
- Фінансовий механізм підприємства
160 Кб, 51 стр
14
- Сущность, содержание и виды рисков. Влияние рисков на направление и темпы общественного развития.
76 Кб, 22 стр
14
- Показать еще »
