Застосування методики Value at risk (VАR) в сучасному фінансовому аналізі ризиків - курсовая работа (Теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
Тезисы:
- Система методик визначення розміру ризику Value at risk в практиці фінансової діяльності.
- Danielsson J., DeVries C. (2000) . Value-at-Risk and Extreme Returns.
- Duffie D., Pan J. (1997) . An overview of Value-at-Risk.
- Giot P., Laurent S. (2003) . Value-at-Risk for long and short trading positions.
- Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk.
- Найбільш відоме втілення цієї моделі - Risk-Metrics J.Р. Morgan.
- Найвідомішою реалізацією аналітичного методу є система RiskMetrics, розроблена банком J. P. Morgan.
- На терміновому ринку ММВБ подібні процедури аналізу фактичних ризиків застосовуються вже давно.
- Методологія кількісного виміру ризиків добре розроблена для ліквідних активів.
- Однією з розповсюджених моделей оцінки ризиків є VaR модель.
Предметы
Все предметы »
Актуальные курсовые работы (теория) по финансовому менеджменту, финансовой математике
- Рынок государственных ценных бумаг в РФ
54 Кб, 42 стр
18
- Принципы и сущность системы налогов и сборов в Российской Федерации
46 Кб, 29 стр
18
- Анализ финансовых результатов деятельности организации
25 Кб, 36 стр
16
- Формы расходов бюджетов (на примере социальной отрасли бюджета Вологодской области)
163 Кб, 31 стр
15
- Оборотные фонды и оборотные средства предприятия
98 Кб, 38 стр
15
- Государственное регулирование финансов предприятий
50 Кб, 47 стр
14
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Полтавская Нефтебаза"
43 Кб, 27 стр
14
- Акцизы: проблемы и перспективы
32 Кб, 39 стр
14
- Социальные и экономические эффекты от реализации проекта
680 Кб, 28 стр
13
- Налоговая политика Японии
51 Кб, 34 стр
13
- Показать еще »
