Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона - курсовая работа (Теория) по экономической теории

 

Тезисы:

  • Статистика Дарбина-Уотсона является важнейшей характеристикой качества регрессионной модели.
  • Статистика Дарбина-Уотсона тесно связана с выборочным коэффициентом корреляции.
  • Автокорреляция модель отклонение статистика.
  • Где - оценка автокорреляции первого порядка.
  • Целью данной работы является выявление методов автокорреляции отклонения модели временного ряда.
  • Таким образом, 0 DW 4 и его значения могут указать на наличие либо отсутствие автокорреляции.
  • Если выборочный коэффициент корреляции равен 0 (автокорреляция отсутствует) , то DW = 2.
  • Если выборочный коэффициент корреляции равен 1 (положительная автокорреляция) , то DW = 0.
  • Если выборочный коэффициент корреляции равен - 1 (отрицательная автокорреляция) , то DW = 4.
  • Если DW < d, то это свидетельствует о положительной автокорреляции остатков.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по экономической теории