Дублирующий портфель и его отклонение - реферат по инновационному менеджменту

 

Тезисы:

  • Портфели, дублирующие тенденцию, применяются при решении некоторых проблем.
  • Любой может составить дублирующий портфель, используя данные по дневным доходностям.
  • TEr увеличивается по мере того, как доля активов в портфеле отклоняется от доли активов в индексе.
  • Количество акций, включенных в портфель и включенных в индекс.
  • Эссе по курсу "Управление инвестиционным портфелем" на тему.
  • Риск портфеля активов можно измерить двумя способами.
  • Доходность актива = Доходность портфеля - Доходность индекса.
  • Tracking error (TE) = Стандартное отклонение доходность актива.
  • Одной из проблем является измерение премии за риск.
  • В течение этого периода, индекс отражается с выплатами, в то время как компания без.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по инновационному менеджменту