Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка - статья по прочим предметам

 

Тезисы:

  • Л.О. Бабешко, доцент кафедры "Математическое моделирование экономических процессов".
  • При этом ковариационная матрица ошибок прогнозирования переменной Y с учетом (9) принимает вид.
  • При практической реализации алгоритма прогнозирования (11) целесообразно сначала вычислить вектор C.
  • (i=1, …, m) ; KYY - автоковариационная матрица вектора Y.
  • D (P) = Dy.
  • Образующих m-мерный вектор-столбец (значок ( ) - означает транспонирование) .
  • С учетом (1) и свойств математического ожидания.
  • Где Dy - дисперсия случайного процесса Y.
  • При p = i достигает своего максимального значения, равного дисперсии Dy.
  • Yk = Y (tk) - значение переменной в момент tk, k=1, … , m.
Читать онлайнСкачать статью

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные статьи по прочим предметам