Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфе... - разное по финансам

 

Тезисы:

  • Ивлиев СВ Модель оптимального управления портфелем ценных бумаг.
  • Моделирование погрешности с помощью линейной сети.
  • Процедура прогнозирования состоит из этапов.
  • (вариация портфеля [3,5]) является количественной характеристикой риска портфеля.
  • Единичный вектор размерности n, и условие неотрицательности доли в портфеле.
  • Будет эффективное множество портфелей [5] . Обозначим его как.
  • Подготовка выходных данных.
  • Нормирование входных сигналов.
  • Выбор функции активации и архитектуры нейронной сети.
  • Методы оцениваются по времени, затрачиваемому на обучение и по величине погрешности.
Читать онлайнСкачать работу

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные разные работы по финансам