Паритет опционов "пут" и "колл". Коэффициент хеджирования - курсовая работа (Теория) по банковскому делу

 

Тезисы:

  • Паритет опционов пут и колл 2. Теоретические основы хеджирования.
  • Различают два основных вида опционов - это опционы "колл" и "пут".
  • Инвестор приобретает опцион колл, если ожидает повышения курсовой стоимости базисного актива.
  • Наиболее известный опционный контракт - это опцион "колл" (call option) на акции.
  • Как и для случая с опционом колл, итоги сделки для продавца опциона пут противоположны.
  • Простейшие из них - покупка или продажа опциона колл или пут.
  • В зависимости от ситуации на рынке, инвестор исполняет либо опцион пут, либо опцион колл.
  • Многие инструменты имеют черты опционов, особенно опционов "колл".
  • Варрант на акции (или просто варрант) - это опцион "колл", выписанный фирмой на свои акции.
  • Одно из отличий варранта от опциона колл заключается в ограничении количества варрантов.
Читать онлайнСкачать курсовую работу (теория)

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные курсовые работы (теория) по банковскому делу