Биноминальная модель оценки стоимости (премии) опционов - реферат по финансовому менеджменту, финансовой математике

 

Тезисы:

  • Практическое значение биноминальной модели определения премии опционных контрактов.
  • Упрощенная версия модели определения премии опционов.
  • Ценой самого опциона является его премия, а не цена актива, лежащего в основе опциона.
  • Премия представляет собой цену опциона, уплачиваемую изначально.
  • Именно такой подход и обеспечит метод оценки опционов.
  • Премия состоит из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости.
  • Временная стоимость - это разность между суммой премии и внутренней стоимостью.
  • Биноминальная модель основывается на концепции формирования инвестиционного портфеля без риска.
  • Рисунок 4. Динамика курса акции для одного периода биноминальной модели.
  • Более достоверная оценка может быть получена с помощью аппарата теории опционов.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по финансовому менеджменту, финансовой математике