Программа оптимизации рискового портфеля - реферат по эконометрике

 

Тезисы:

  • Существует несколько вариантов задач оптимизации рискового портфеля.
  • Малорисковые ценные бумаги, как правило, и малодоходны, высокодоходные, как правило, более рисковые.
  • Набор ценных бумаг, находящихся у участника рынка, называется его портфелем.
  • Стоимость портфеля - это суммарная стоимость всех составляющих его бумаг.
  • Т.е. доходность портфеля - это доходность на единицу его стоимости.
  • (p= (D [dp] - риском портфеля rp. Обычно дисперсия доходности портфеля называется его вариацией Vp.
  • Портфель Марковица минимального риска.
  • При условии, что обеспечивается заданное значение эффективности портфеля mp, т.е. (xi*mi=mp.
  • Необходимо найти xi, минимизирующие вариацию портфеля.
  • Подставляя это решение в (**) получаем следующую структуру оптимального портфеля.
Читать онлайнСкачать реферат

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные рефераты по эконометрике