Формирование оптимального портфеля ценных бумаг на основе моделей портфельной теории - реферат по банковскому делу

 

Тезисы:

  • Теоретические аспекты формирования оптимального портфеля ценных бумаг.
  • Портфельная теория Марковица.
  • После такой подстановки выяснится, что неизвестными величинами являются веса Wi ценных бумаг.
  • Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Портфельные инвестиции / Московская финансово-промышленная академия.
  • Дисперсия портфеля в модели Шарпа представляется в виде.
  • А) n значений ожидаемой доходности E (ri) , где i = 1, 2,…, n каждой ценной бумаги в портфеле.
  • Где Wi - вес каждой ценной бумаги в портфеле.
  • Среди этих задач значительное место занимают задачи оптимизации портфелей активов.
  • В дальнейшем этот метод модифицировался и в настоящее время известен как одноиндексная модель Шарпа.
  • При этом доходность ri какой-то i-ой ценной бумаги имела значения ri1, ri2,…, riN.

 

 

Похожие работы:

Предметы

Все предметы »

Актуальные рефераты по банковскому делу