Проверка адекватности выбранных моделей - контрольная работа по экономике отраслей

 

Тезисы:

  • Число переменных в модели; n- длина ряда.
  • Для проверки отрицательной автокорреляции с критическими значениями d.
  • Для определения доверительных интервалов модели свойство.
  • При правильном выборе вида тренда отклонения от него будут носить случайный характер.
  • Это означает, что изменение остаточной случайной величины не связано с изменением времени.
  • Существует несколько приемов обнаружения авто корреляции.
  • Наиболее распространенным является метод, предложенный Дарбиным и Уотсоном.
  • ≈-1) d=4. При отсутствии автокорреляции (r≈0) d=2.
  • Авторами критерия границы определены для 1; 2,5; и 5% уровней значимости.
  • Значения критерия Дарбина- Уотсона при 5% уровне значимости приведены в таблице.
Читать онлайнСкачать контрольную работу

 

 

Похожие работы:

Еще похожие работы

Предметы

Все предметы »

 

 

Актуальные контрольные работы по экономике отраслей